Che cosa è un'analisi di rischio di mercato?
Un'analisi di rischio di mercato è il processo di studiare i rischi che portafoglio un investitore del deve affrontare nel tentativo di mitigare tali rischi. Diversi rischi sono associati con le diverse categorie di titoli, quindi può essere utile per gli investitori di studiare tali rischi molto attentamente, valutando come probabilmente loro portafogli sono esposti a minacce specifiche, e quanto sia grave l'impatto sarebbe se sono stati esposti. Inoltre, un'analisi del rischio di mercato dovrebbe tener conto dei rischi connessi con i vari settori del mercato. Un altro modo che questo termine è usato è quello di descrivere l'analisi che esegue un business prima di avventurarsi in un mercato specifico per la prima volta.
Quando la gente pensa di investire, pensano spesso in termini di benefici positivi degli investimenti; Dopo tutto, lo scopo di investimento è far crescere la ricchezza passiva. Investendo inoltre viene con il rischio concreto che una buona dose di capitale può essere persa, però. Per ridurre al minimo i rischi associati agli investimenti normale, gli investitori possono eseguire — o assumere un professionista di servizi finanziari per eseguire — un'analisi del rischio di mercato.
Ci sono molti modi diversi per un'analisi del rischio di mercato deve essere eseguita. Professionisti dell'investimento spesso eseguono prove di stress ipotetici per vedere come avrebbe retto un portfolio in uno scenario peggiore. Un altro strumento popolare è il calcolo "Value at Risk" o VaR, che utilizza il passato prezzo performance e volatilità insita di titoli come un modo di valutare il rischio di portafoglio. Questi e molti altri strumenti permettono agli analisti di scoprire dove i portafogli sono vulnerabili e come possono essere regolate per compensare.
Ogni diversa classe di titoli è associato a un insieme specifico dei rischi e un'analisi di rischio di mercato, se eseguito in modo efficace, può scoprire questi rischi. Ad esempio, le scorte sono rischiose perché i prezzi potrebbero precipitare e quindi svalutare le azioni detenute dagli investitori. Al contrario, gli investitori obbligazionari devono preoccuparsi circa la possibilità di emissione istituzioni inadempiente o interesse aumento dei prezzi. Qualunque sia la sicurezza, un analista di rischio può analizzare i rischi e trovare modi per alleviare loro.
Le imprese potrebbero anche approfittare di un diverso tipo di analisi di rischio di mercato per scoprire se l'espansione in un mercato del romanzo è degno il rischio coinvolto. Una società che viene utilizzato per fare affari in una determinata area potrebbe non essere consapevole di tutti i problemi collegati a un nuovo mercato. Per questo motivo, un'analisi adeguata può rispondere a molte delle domande pertinenti e fornire la pace della mente per dirigenti d'azienda.